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Certif. RS 100% CPF

Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE

9 950 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

La Gestion Actif-Passif, aussi désignée par ALM (son acronyme anglais : Asset and Liability Management), est au centre des préoccupations des directions financières des banques notamment depuis la crise de 2008.
Elle a pour but d'assurer la stabilité (à court, moyen et long terme) du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d'intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires. Afin de remplir cette mission, les
gérants actif-passif se doivent de maîtriser des compétences multidisciplinaires : bancaires, financières, mathématiques et comptables.
Avec le Certificat de Gestion Actif-Passif, l'Ensae-Ensai Formation Continue (Cepe) offre aux professionnels de la banque et du conseil bancaire un dispositif leur permettant d'acquérir
ces compétences puis d'en attester afin d'évoluer vers le secteur de l'ALM.
Cette certification est également utile aux gérants ALM juniors déjà en poste pour améliorer la pratique de leur activité et évoluer vers plus de responsabilités.

Programme

Cette formation certifiante a pour objectif:
-D'analyser l'environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d'intérêt) afin d'estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s'appuyant sur l'analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir.
-De s'assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s'assurant du respect de l'ensemble des réglementations s'appliquant aux banques.
-De mesurer la solvabilité d'une banque afin d'estimer la solidité de l'établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l'établissement au regard de ses capitaux réglementaires.
-De comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d'un établissement financier.
-De développer et utiliser des modèles d'écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en oeuvre un cadre de taux de cession interne cohérent.
-De mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests).
-De mettre en oeuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d'établir un outil d'allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité.
-De maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l'instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption).
-D'élaborer des opérations de refinancement structurées afin d'améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds ».

Résultats attendus

Le candidat répond lors de l'épreuve écrite d'une durée de trois heures à une série de questions et d'exercices brefs permettant d'évaluer sa maîtrise des fondamentaux de l'ALM et est d'autre part mis en situation professionnelle par le biais de plusieurs études de cas où il doit, sur la base du bilan d'une banque et d'un contexte macroéconomique donné :
- Analyser le risque de bilan de la banque,
- Estimer l'impact d'une variation des conditions économiques,
-Proposer des solutions pour minimiser le risque de la banque,
-Présenter une stratégie de couverture à base d'instruments dérivés.

Les points forts

Ce certificat a pour ambition de permettre à tous les cadres d'institutions financières, d'organes de supervision, de cabinet d'audit ou de conseil, d'accroître leur champ de connaissances et d'acquérir un véritable savoir-faire opérationnel.

La certification

Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire

RS 5601 CertifInfo 112573

Organisme & lieu

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